שימוש באינדיקטורים טכניים למסחר בהסתברות גבוהה

הרבה כלים יש למנתח הטכני כאשר הוא פועל במטרה להבין את הסיפור שמאחורי תנועת המחיר על הגרף. שימוש באינדיקטורים טכניים למסחר בהסתברות גבוהה היא כל רצונו, אחד הכלים השימושיים ביותר הינו מתנד הנקרא ממוצע נע (״מתנד״ הוא מושג מתחום ההשקעות בשוק ההון אותו אנו שומעים בדרך כלל בהקשר של ניתוח טכני). הסבר מפורט על ממוצעים נעים אפשר למצוא במאמר ״כוחם של הממוצעים הנעים״. במאמר זה אנסה להדגים איך אני משתמש בהם לצורך קבלת ההחלטות שלי

ספר החוקים – שימוש בממוצעים נעים

ראשון באוקטובר כבר עבר ונכנסנו לרבעון האחרון לשנת 2021. נסתכל על השווקים ובפרט על מדד S&P500 וננסה להבין בעזרת הממוצעים הנעים איזה מידע אני יכול להסיק מהגרף

בשלב הראשון נגדיר את הממוצעים הנעים הבאים: 20 ו-40 (מסוג אקספוננצאלי המסומנים בגרף בקו מקווקוו) הם ידמו לנו את השינווי במחיר בטווח הקצר. בנוסף נגדיר את הממוצעים הנעים הבאים 50, 100, 150 ו-200 שידמו לנו את התנועה בטווח הבינוני והארוך. במאמר זה אעשה שימוש בגרפים שמימדי הזמן שלהם הם יומיים ושבועיים

בחודש האחרון התחלנו תיקון נוסף, אחד מיני רבים, שמתקיימים במהלך השנה. ההבדל היחיד הוא שהתיקון זה ירד מתחת לממוצע הנע 50. בתחילת השנה ניתן לראות שבכל פעם שהיה לנו תיקון, מצאנו תמיכה בממוצע הנע 50

?מבט על השוק, איך המקצוענים משתמשים בממוצעים נעים

במהלך שנת 2021 לא היה תיקון של יותר מ -5%. מצב זה אינו יכול להימשך לנצח, כי בסופו של דבר השוק יצטרך לבצע תיקון עמוק יותר.  עד עכשיו מצאנו תמיכה בממוצע נע 50 וכאשר ירדנו מרמה זו אותה תמיכה הפכה להתנגדות. ניתן לראות בגרף שהמחיר מנסה לעבור את ההתנגדות ללא הצלחה

אם נסתכל מקרוב על הממוצעים ניתן לראות כי ממוצע נע 20 (קו אדום מקווקוו) חצה מתחת לממוצע 40 (קו כחול מקווקוו). הממוצעים הללו (אקספוננצאלים) באים למדוד את המגמה לטווח הקצר. כאשר ה-20 חוצה מתחת ל-40 זה אומר שהשוק נמצא במגמת ירידה לטווח קצר, או בשמו השני ״תיקון״. המגמה לטווח הבינוני והארוך עדיין עולה. אנחנו בשוק שורי. נכון לרגע זה זהו רק תיקון בטווח קצר בתוך שוק שורי

כל עוד הממוצע הנע 50, (קו כחול) הוא מעל לממוצע נע -150  והם אינם משופעים כלפי מטה, אז מגמת העלייה לטווח הבינוני עדיין מתקיימת. בנוסף אם המחיר נשאר מעל ממוצע 200 (קו אדום), אז אנחנו במגמת עלייה לטווח ארוך. סטטיסטית בשוק שורי יהיו תיקונים שינועו בין 5% ל -15%. ״תיקונים״ אלו הם מצב נורמלי והכרחי

שימוש באינדיקטורים טכניים למסחר בהסתברות גבוהה עוזרים למשקיע בלקיחת החלטות

תיקונים במהלך שוק שורי הם הזדמנות נהדרת להוסיף מניות של חברות שהן טובות מיסודן, עלינו לבחור חברות שיש להן עלייה עקבית במכירות, רווחים, תזרים מזומנים חיובי, חוב נמוך ושהן נמצאות כרגע מתחת לשווי שלהן

עד כה השוק ירד מהשיא,  בערך כ -5%.  לאן זה יכול ללכת מכאן? נחפש את רמת התמיכה הבאה. לשם כך נעבור לגרף שבועי

ניתן לראות שכרגע המחיר נמצא ברמה של 4357 נקודות. אם המגמה השלילית תימשך, הסבירות גבוהה שהמחיר יעצור בממוצעים הנעים 40 ו50,  קרי רמות 4139 ,4050 בהתאמה

נסתכל על הממוצע הנע 150 (הקו הירוק בגרף התחתון) אתם יכולים לראות שבעבר פעל כתמיכה חזקה גם בתיקונים גדולים במימד זמן יומי. כך שמדד- S&P500 מכבד את ממוצע 150.

לעולם לא נוכל לנבא עד איפה המחיר ירד ומתי יגמר התיקון.  אנו נשתדל להוסיף מניות בכל פעם שהמדד מגיע לרמת תמיכה מבחינת השקעה. אם נתרגם את ממוצע הנע 40, הוא יהיה ברמה של 4243 נקודות שזה בערך כ- 7% מהשיא. תרגום ממוצע הנע 50 יהיה ברמה של 4139 נקודות וזה בערך  9% מהשיא. אם נגיע לתמיכה האחרונה שהגדרנו  זה יהווה תיקון של 11%. שוב, תיקון זה עדיין יחשב מאוד בריא בתוך שוק שורי

אנשים תמיד יחפשו סיבות למה השוק יורד. שאלה זו איננה חשובה כל עוד השקענו במניות ערך שעונות על ההגדרות שהצבנו . לטווח הארוך הן תמיד יעלו. יש מיליון סיבות למה השוק יורד. ספקולציות, מניפולציות, אלגו טרידינג, חדשות, רגשות וכו. כמשקיע או כסוחר, לא חשוב לשאול מדוע זה יורד. צריך לשאול ״איך נוכל לנצל את זה?״.  נזכור כי השוק נע בגלים ולעולם לא עולה רק בקו ישר. זוהי הדרך בה השווקים נוהגים

?איך מקצוענים מנצלים את הירידות

איך ננצל את התיקונים האלה? עד כה, לשנת 2021, כולל התיקון הנוכחי, המדד עלה כ-14%. שזה עדיין גבוה בהרבה מהממוצע לטווח הארוך. בטווח הארוך, המדד עושה כ-10% בשנה ללא דיבידנדים. כך שכל דבר מעל 10% שהשוק נותן נחשב מעל הממוצע. אז מה עליכם לעשות במהלך תיקון שוק טיפוסי? ובכן, זה באמת תלוי רק בכם. לטווח הארוך אם אתם מחזיקים בחברות מצויינות, אז התשובה לשאלה פשוטה. קונים עוד מניות או שאתם באמת לא צריכים לעשות כלום

?רוצים גם

אם ברצונכם לעשות שימוש באינדיקטורים טכניים למסחר בהסתברות גבוהה, אני מציע לכם לשחק קצת עם גרפים, כל שעליכם לעשות נמצא כאן ובחינם! אני מצרף למאמר קוד שמצייר את הממוצעים על הגרף

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tomerharyoffi

// //@version=4

study(“moving avg script”, overlay=true)

ema20 = ema(close, 20)
ema40 = ema(close, 40)
sma50 = sma(close,50)
sma100 = sma(close,100)
sma150 = sma(close,150)
sma200 = sma(close,200)

plot(n % 3 != 0 ? ema20 : na, style=linebr, linewidth=2, color=red, transp=0)
plot(n % 3 != 0 ? ema40 : na, style=linebr, linewidth=2, color=blue, transp=0)
plot(sma50, linewidth=2, color=blue)
plot(sma100, linewidth=2, color=yellow)
plot(sma150, linewidth=2, color=green)
plot(sma200, linewidth=2, color=red)

איך להמשיך מכאן- ניתן ללמוד כמה זמן יקח לנו להכפיל את ההשקעה שלנו בעזרת חוק 72