הממוצעים הנעים – The trend is your friend

כוחם של הממוצעים הנעים – סוחרים מנוסים נוהגים להשתמש באחד ממשפטי המפתח החשובים ביותר – המגמה היא חברתך  ״The trend is your friend״. הסיבה לכך נובעת מההנחה שמנייה הנמצאת במגמת עלייה תמשיך בכיוון זה בסבירות גבוהה. בכיוון ההפוך, מנייה שנמצאת במגמת ירידה אף היא תמשיך בירידה בסבירות גבוהה

צפייה במגמה יכולה לעזור לסוחר להחליט האם עליו לקנות, למכור או להחזיק במנייה, אך לפעמים קביעת המגמה יכולה להיות משימה לא פשוטה. לכן הבנת מאמר זה חשובה מאוד

ממוצעים נעים
ממוצעים נעים

ממוצע נע פשוט

״ממוצע נע פשוט״ הינו אינדיקטור או מכשיר שעוקב אחר מחיר המנייה (נייר, סחורה, אינדקס) לאורך זמן המוגדר מראש. את תוצאת החישוב נראה כקו רציף על הגרף. אנחנו למעשה משטחים את השינויים החדים שהמחיר עושה ומראים אותם בצורה חלקה

הגרף המתקבל נותן לסוחר את הרעיון לאן המחיר צפוי להתקדם. הבנת המגמה יכולה לעזור לתזמן בצורה טובה יותר מתי לקנות או למכור את המנייה

בחירת מימד הזמן

כדי להבין את כוחם של הממוצעים הנעים נפעל בכמה שלבים, השלב הראשון ביצירת ממוצע נע הוא בחירת מימד הזמן. מימד הזמן יכול להיות יום, שבוע או אפילו חודש שלם

לצורך הדוגמא אנו נשתמש בגרף יומי ולאחר מכן נגדיר את מימד הזמן לחישוב  ״20 ימים״

נבין מה עושה כלי זה מאחורי הקלעים. תחילה, נסכום את מחירי הסגירה של המנייה בסוף כל יום במשך 20 הימים. את התוצאה נחלק במספר האיברים (במקרה שלנו הוא 20 (איבר = יום)). קיבלנו אפוא את הממוצע של המחיר ב-20 הימים האחרונים. נגדירו כ״ממוצע טווח קצר״

אופן החישוב בתום 20 הימים יתבצע באופן זהה: כל יום שעובר נוריד מפעולת הסכימה את המספר הראשון ברשימה ונוסיף את המחיר של היום ונבצע את החילוק לקביעת הממוצע

שימושים בממוצע נע פשוט

בעזרת ״ממוצע נע פשוט״ אנו נוכל לקבוע מגמות. מגמה עולה, מגמה יורדת ואפילו מגמה צידית

הצפייה בממוצע הנע בהשוואה להתנהגות המחיר, תעזור לנו לקבוע טריגר לקניית / מכירת המנייה בגרף. לדוגמא, כאשר המחיר פורץ כלפי מעלה את הממוצע הנע (הקו הכחול), מצב זה יכול לרמוז לנו שזהו הזמן לקנות את המנייה

הממוצעים הנעים
הממוצעים הנעים

מקרה נוסף, כאשר המחיר נתמך על הממוצע הנע וה״קפיצה״ מאזור התמיכה יכולה לשמש כטריגר קנייה. באופן דומה הממוצע הנע יכול לשמש לנו כאינדיקטור מתי למכור את המנייה

אם המחיר זז לעבר הממוצע הנע אך לא מצליח לפרוץ אותו, זה יכול לשמש כטריגר מכירה. ניתן לראות בגרף מטה

הממוצעים הנעים
הממוצעים הנעים

הצפייה בממוצע הנע לטווח הקצר יכולה להיות לנו מאוד שימושית, אך צריך לשים לב למגרעות של שיטה זו

אחת המגרעות של ממוצע נע לטווח קצר הינה פריצות שווא (WHIPSAWS). תהליך זה מתרחש כשהמחיר חוצה את הממוצע הנע ונותן לנו טריגר קנייה/מכירה ולאחר מכן משנה את כיוונו. זה נותן לנו טריגר הפוך למה שראינו קודם לכן

ככל שממוצע נע הוא בעל מימד זמן קטן יותר, ככה נקבל יותר פריצות שווא. לכן לרוב נעדיף לעבוד עם מימדי זמן ארוכים יותר מ20 יום. ועל ידי כך נגביר את כוחם של הממוצעים הנעים

כוחם של הממוצעים הנעים – מומצעים פופולריים

עבור מימד הזמן הבינוני נעדיף להשתמש בממוצע נע 50, מכיוון שהוא נותן תוצאה חלקה יותר. על ידי שימוש בממוצע זה, נקבל פחות טריגרים של קנייה או מכירה אך אלו יהיו מדויקים ואמינים יותר. קל וחומר עבור מימד ארוך הזמן, אם נשתמש בממוצע נע 200, נקבל תוצאה עדיפה וחלקה בהרבה מאחיו הממוצעים

כעת, אם נסתכל על כל הממוצעים יחדיו נבחין כי ממוצע נע לטווח קצר מקבל אישור על כיוון המגמה מממוצע נע לטווח בינוני. באותו האופן ממוצע נע לטווח בינוני מקבל אישור על כיוון המגמה מממוצע נע ארוך טווח

שימו לב, בגרף מטה ניתן לראות כי הממוצעים פרוסים אחד מעל השני. 21 מעל 50, 50 מעל 100,  100 מעל 200 וכן הלאה. זה לא מספיק שממוצע 21 במגמה עולה, עלינו לבדוק את ממוצע 50 אם גם הוא במגמה עולה וכו וכו

הממוצעים הנעים
הממוצעים הנעים

הממוצעים הנעים – חסרונות

אחד החסרונות של הממוצעים הנעים שהם איטיים בתגובה לשינוי במחיר. הסיבה נובעת מכך שכל יום שאנו מוסיפים למשוואה, המשקל שלו שווה ליום הקודם. כלומר היום ה-50 שווה ערך ליום הראשון. כתוצאה מכך, ירידה חדה במחיר תשפיע באיחור על הממוצע הנע. מצב זה ידוע בכינויו לאג (LAG)

אם נשתמש בממוצע נע לצורך ביצוע קנייה ומכירה של מניות, המנייה שברשותינו יכולה לבצע מהלך יורד הרבה לפני שנקבל את הסיגנל הממוצע עצמו

איך נפתור את בעיית ה״איחור״ של הממוצע הנע

בכדי להימנע מבעיית הלאג אנו יכולים להשתמש במכשיר אחר לאנליזה שלנו. ישנם מכשירים כגון ממוצע נע עם משקולות או ממוצע נע אקספוננצאלי

ממוצעים אלו נותנים משקל או חשיבות גדולה יותר לערכים שהוספנו לחישוב הממוצע מאלה שהוספנו לחישוב בתחלה. וכתוצאה מכך הגרף המשתקף מאופן החישוב מגיב מהר יותר לשינויים במחיר המניה. פתרון זה טוב העיקר לסוחרים אקטיביים שעוסקים במסחר יומי

כוחם של הממוצעים הנעים – דברים שכדאי לזכור

ממוצעים נעים מאשררים לנו מגמה 

חשוב לזכור שממוצעים מנעים לא משקפים תנועה עתידית

למרות חסרונות אלו, ממוצעים מנעים הם מכשיר חשוב בארסנל ה ניתוח טכני. הם יכולים לעזור לנו לזהות מגמה, לעזור לנו לקבוע כניסה ויציה ממניות

מהם חוזים עתידים

כיצד לסחור באופציות למתחילים

כיצד להשתמש בתמיכה והתנגדות

Scroll to Top